La Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores “Ave María”, fue fundada en la antigua Parroquia de Nuestra Señora del Prado, actual catedral, en 1692, llamada de los Siete Dolores, con el nombre de Congregación del Ave María, con el fin de procesionar a la imagen de la Virgen de los Dolores la tarde del Viernes Santo. Imagen que se atribuía a Martínez Montañés, aunque también había quien la atribuía al mismo escultor que el Nazareno de San Pedro. Fue destruida en 1936 al inicio de la Guerra Civil Española.
Tras la creación del obispado de la
Ordenes Militares en 1875, la Parroquia de Santa María del Prado fue pasada en
1877 a la antigua iglesia de la Concepción del desaparecido convento de la
Merced, su actual sede. Con el cambio de sede de la parroquia, la procesión del
Santo Entierro comenzó a iniciarse y terminar en este templo, por lo que la imagen de
Nuestra Señora de los Dolores “Ave María” de la Catedral, era trasladado la
semana de pasión a este templo días antes del Viernes de Dolores. Su traslado
se realizaba con total solemnidad, en procesión y acompañados de banda de
música. Una vez allí el paso se le realizaba la función del Viernes de Dolores
en este templo. El traslado se dejo de hacer con la reforma del paso y
la incorporación del palio en 1922, que por sus nuevas dimensiones imposibilitaba
su entrada en la Parroquia de Nuestra Señora del Prado (Merced).
